自動交易程式簡介


自動交易程式也稱EA(Expert Advisor),可以讓自己想做的事交給電腦去做

功能:把自己的交易策略給電腦程式自動去執行,可自動對金融商品進行買賣交易的程式

趨勢
1.全美股票交易市場透過傳統的方式進行交易的只有約10%
2.華爾街市場中,有70%左右的交易是由自動交易程式完成。
3.全球最大的股票交易商美國騎士公司,90%的公司交易是靠自動交易程式來完成的。
4.高盛的600名交易員變成2個交易員和200名電腦工程師與自動交易程式。
refer
Just 10% of trading is regular stock picking, JPMorgan estimates
執行華爾街百分之70%交易的「操盤大師」--外匯智能交易EA
馬雲:用AI進行風控才是真正的互聯網金融
摩通AI 機器人 史上最強執行交易員 搶下人類高頻交易飯碗
高盛600交易員剩2人 AI時代你會被機器替代?
人機大戰 專家指AI智能交易可穩定獲利  

 

 

優點:
*有紀律:能克服人類在交易中產生的各種情緒,並按照策略正確的進場和出場。
*時間變多:如果是交易者,不用看盤每天起碼多出3~5小時,不但避免盯盤的勞累,也可以做別的事
*策略管理:一般人很難管理超過3種策略,但程式交易可以管理到20種以上的策略,從極短線到極長線的策略都可以同時進行。
*被動收入:好的策略可以放著自動賺錢

可能的成本

*花時間:要花時間學程式寫出好的策略,或是驗證別人的策略是不是會賺錢 
*花錢:花錢請別人寫出策略,或花錢直接使用別人的策略
refer
https://rich01.com/blog-post_5765/
https://rich01.com/blog-post_8861/

 

獲利範圍:
如果自動交易程式策略很好,平均一年30%報酬率很正常,一年50%、100%以上的策略也是有。
但如果策略很差,也是會虧損很多。
所以如果有賺錢,就是躺著賺,相反的,賠錢也是躺著賠。
refer
https://www.moneyweekly.com.tw/Journal/article.aspx?UIDX=22254490180
https://rich01.com/30-2/

 

 

判斷好策略的方法
現在市面上有很多自動交易程式,那一種的策略最好?目前判斷方式主要有以下兩種:

*歷史回測:
1.若手上有自動交易程式的策略,適合自己做歷史回測
2.讓該策略實際在歷史資料中交易,了解策略獲利狀況的一種測試

*第三方績效驗證平台:
1.如果要判斷別人的自動交易程式策略表現如何,適合用第三方績效驗證
2.透過第三方績效驗證平台,讀取套用該策略的交易帳號記錄,像是交易動作與盈虧資訊,就可以知道實際運作的績效,了解策略獲利狀況。
3.像是MyFxbook之類的第三方平台都可以做驗證,而且避免績效做假的情況發生。
ps:如何使用MyFxbook可以參考這篇
myfxbook績效驗證平台

 

 

自動交易和一般人工交易比較
如下圖所示,差別在於自動交易程式裡面,是用之前定義好的策略去運作

 

自動交易程式變多對市場的影嚮
*大量交易員會失業 
新科技的出現往往都會取代舊行業
*整個市場會越來越難賺到錢
一但市場有任何明顯可賺錢的機會,電腦程式就會很快的查覺而進行交易,這會使得一般傳統交易的方式更不容易賺到錢。
*市場的波動更劇烈
由於自動交易程式的特性是精準快速,所以市場的波動就會增加,也因此比過去更容易出現暴漲暴跌的情形,這在過去以人工判斷再進行交易的時代是不太可能發生的。
ex: 2010年5月6日的Flash Crash事件,大量的自動交易程式在同一時間大量賣出產生暴跌。

 

 

緩解自動交易程式影響市場的方法
*工作轉型

傳統的交易員必須轉型,才可以在這波科技改革中繼續存活,雖然傳統交易員會被取代,但也有很多新的工作機會出現,像是自動交易程式的開發設計。
*熔斷機制(Trading Curbs)

透過此機制可避免flash crash,各國都有不同做法,以美國為例,會特別針對大型股導入此機制來保護類似的意外。
*避免大量成長

如果要讓自動交易程式可以持續賺錢,就要鼓厲大家多去做傳統的手動交易,當人工操作的比率提高,人工操作而輸錢的比率就會變高,這樣就可讓自動交易程式多一點發揮的空間。
refer
http://www.ezfine.net/pfm/quant-base/
https://www.moneyweekly.com.tw/Journal/article.aspx?UIDX=22254490180

 

.....

 

使用自動交易程式的方法
如果要使用自動交易程式,目前常看到的方法有自行建置和委外服務,各有優缺點,簡單介紹如下:


自行建置
1.先透過以下任一方法準備好自動交易程式
 自己開發:透過開發工具,把你的策略寫成自動交易程式,可參考這篇開發自動交易程式
 購買:直接購買別人己經寫好的自動交易程式,並透過歷史回測確認不會虧錢
2.準備一台高效能電腦執行自動交易程式,此電腦要24小時開機吃電吃網路,若電腦有問題還要自己修。
3.優點是可以自己掌控,缺點是初期費用和維護成本高


委外服務
目前有很多現成的自動交易程式服務可直接使用,國內和國外都有提供,有付費的也有免費的,常看到的有以下2種模式:

1.跟單交易
:有些平台提供跟單交易的功能,只要在該平台選擇你的帳戶要複製那一支自動交易程式的交易動作即可,
優點是方便,缺點是不知道這支自動交易程式的邏輯是什麼,可能也沒什麼服務。

2.代管
:有些業者會把自動交易程式的平台先建置好,客戶只需提供券商的交易帳密,業者會幫忙設定好。
優點是方便,而且有服務,有任何想了解的,不管是程式邏輯或其他問題都可以詢問業者。
缺點是通常會有費用,才可以維護業者的程式平台與商業模式。

 

不過在選擇符合自己需求的方法前,一定要小心詐騙,要預防詐騙可參考這篇文章:金融科技詐騙

 

 

2019-07-07 15:24:47發表 2019-07-14 14:48:59修改   

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