開發自動交易程式


EA開發有3個重點
1.程式的策略:要使用什麼策略做交易
2.開發工具:要選擇那一種交易程式工具來開發
3.學習資源:從那些學習資源開始發展

 

...

程式的策略

EA的策略產生方式,比較常見的有以下兩種

*量化投資(Quantative Trading)
1.透過分析市場上的數據決定投資策略,在寫成程式讓電腦做歷史回測看效果。
2.量化投資要以數據為基礎來進行分析(大數據分析),並反覆利用這些數據驗證想法
3.數據資料來源就是市場上能拿到的有關資訊,包括股票交易資訊,公司的基本財務資訊或其他會影響股價且可以量化的資訊。


*機器學習(Machine Learning)
1.量化投資需要反覆進行歷史回測,只要時間夠多,就可以找到很好的策略
2.但如果透過機器學習,就可以省掉非常多Try&Error的回測時間,因為機器學習演算法會控制各種參數與可能的選擇,在有限的數據中,做出最好的預測
3.簡單來說,機器學習的技術就是把量化投資和歷史回測加起來做自動化

refer
https://www.stockfeel.com.tw/%E9%87%8F%E5%8C%96%E6%8A%95%E8%B3%87-%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
http://www.bituzi.com/2017/02/AITrading.html


.....

開發工具


開發工具常見功能:
*程式編輯器:提供寫程式的編輯器
*看盤軟體功能:雖然是開發工具,但介面和一般看盤軟體的功能差不多,都可以手動下單
*歷史回測:透過分析與回測功能,可快速的驗證我們所用的交易策略,是否能長時間獲利。
*交易參數最佳化:EA可能有很多種參數可以調,透過最佳化找到最好的獲利參數

 

常見的自動交易程式開發工具:
MultiCharts:主攻期貨
MetaTrader:主攻外匯保證金
XQ:主攻股票
refer
https://www.dcard.tw/f/money/p/228901396


...

 

MetaTrader 4/5
https://www.metatrader5.com/

 

費用:免費
可交易的商品:債券、股票、指數、金屬、大宗商品或其他金融衍生品
程式語言:使用MQL5或MQL4,語法類似C++,對程式要有一定的了解,才有能力看懂
ps:
市面上有MT4(2005建立)和MT5(2010年建立)兩個版本
ps:
MQL5教學書籍
https://www.books.com.tw/products/0010809372


圖1.Metatrader畫面(圖片來自官網)

 


MultiCharts
http://www.multicharts.com.tw/characteristic.aspx

 

費用 : 要付費
可交易的商品:適用於股票、期貨、外匯等都適用
程式:使用power language,語法簡單直覺,就算是對程式沒有經驗的人也能快速上手。該語法參考Tradestation開發的easy language。


圖2.MultiCharts畫面(圖片來自官網)

 


XQ 台灣第一套自主研發的自動交易平台
https://www.xq.com.tw/

 

費用:基本使用免費,使用策略付費
可交易的商品:適用於股票
程式:XS語法


圖3.XQ畫面(圖片來自官網)

 

.......

學習資源


開發自動交易程式的學習資源
若要自己開發自動交易程式,網路上有很多教學,有付費和免費
*HiStock
 https://histock.tw/
*E哥自動化程式交易社團
 https://www.wantgoo.com/club/35/promotion
*incomore交易學院
 https://www.incomore.com/
*finlab
 https://hahow.in/@finlab

 

資料集
如果要透過機器學習建模,也可以參考幾個有名的資料集
*Huge Stock Market Dataset
https://www.kaggle.com/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs
*FOREX: EURUSD dataset
https://www.kaggle.com/rsalaschile/forex-eurusd-dataset

 

ps:
如果不想開發,也有很多現成的自動交易服務可直接使用,國內和國外都有提供。
但記得,使用自動交易程式前,要透過像是myfxbook之類的第三方績效平台做驗證,比較有保障,可以參考這篇介紹如何使用myfxbook:
myfxbook績效驗證平台

 

  

2019-07-14 00:30:57發表 2019-07-14 00:40:40修改   

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